PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с SOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IGBH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.60%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IGBH уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.98% против 28.54% соответственно.

IGBH

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.25%
1 год
6.84%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.48%
10 лет*
4.98%

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IGBH и SOXX

IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGBH vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.01

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.62

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.46

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

16.48

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.01

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Корреляция

Корреляция между IGBH и SOXX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и SOXX

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.98%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и SOXX

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-70.21%

+36.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

-15.77%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-45.75%

+35.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-45.75%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-7.66%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-20.10%

+17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

4.95%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и SOXX

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 2.30%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

12.68%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

26.35%

-22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

40.12%

-33.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

35.47%

-29.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

32.98%

-23.73%