Сравнение IGA с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGA имеют среднегодовую доходность 9.44%, а акции VYMSX немного отстают с 9.09%.
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и VYMSX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IGA vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IGA
VYMSX
Сравнение IGA c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.05 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 0.19 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.27 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGA и VYMSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и VYMSX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и VYMSX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -57.85% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -14.15% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -31.71% | +14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -43.69% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -7.34% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -9.21% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 5.73% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) составляет 4.98%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 7.17% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 12.74% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 24.41% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 23.28% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 22.84% | -6.56% |