PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGA с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGA с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IGA и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции IGA уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 9.44% против 16.68% соответственно.

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с IGA:
IGA с GGSIXIGA с HGLBIGA с IFTIXIGA с LFMIXIGA с LGIIGA с DMOIGA с IEDAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий IGA и ADX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

IGA vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.47

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.18

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.56

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

11.81

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGA vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.47

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.09

+0.23

Корреляция

Корреляция между IGA и ADX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и ADX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок IGA и ADX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGAADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-71.60%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.12%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-25.07%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-37.17%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.36%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-23.22%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.41%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и ADX

Текущая волатильность для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) составляет 4.98%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что IGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGAADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.64%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

10.77%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

18.76%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.23%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.96%

-1.68%