Сравнение IFTIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.90% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и LEXCX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IFTIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IFTIX
LEXCX
Сравнение IFTIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.92 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.40 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.10 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 3.77 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.92 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и LEXCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и LEXCX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и LEXCX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -50.42% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -12.78% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -19.75% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -39.21% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -0.55% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -7.14% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.75% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и LEXCX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.32% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 9.42% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 17.71% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.39% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 18.90% | -3.97% |