PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFTIX с IRLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IFTIX returned 8.60%/yr vs 19.18%/yr for IRLNX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFTIX charges 0.72%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у IRLNX с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.60% против 19.18% соответственно.

IFTIX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.11%
6 месяцев
9.00%
1 год
17.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
8.60%

IRLNX

1 день
-1.41%
1 месяц
5.99%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.99%
1 год
26.66%
3 года*
25.52%
5 лет*
16.35%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFTIX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.11%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		7.75%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Correlation

The correlation between IFTIX and IRLNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.67

Over the past year, the correlation between IFTIX and IRLNX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IRVIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IIBAX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с FCNTX

Доходность на риск

IFTIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXIRLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.88

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.66

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.85

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

5.80

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.93

-0.62

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IRLNX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IRLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFTIXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-32.90%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.64%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.20%

-23.31%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-32.90%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-32.90%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-1.85%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-4.74%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.02%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IRLNX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 3.70%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFTIXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.41%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

12.32%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

16.30%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

22.01%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

21.45%

-6.53%

Сравнение комиссий IFTIX и IRLNX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IRLNX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.62%, что больше доходности IRLNX в 19.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.62%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		19.16%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IFTIX and IRLNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRLNX has higher volatility (5.41%) compared to IFTIX (3.70%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs IRLNX's -32.90%.

IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFTIX и IRLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор