PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFTIX с IRLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).

IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.77% против 17.05% соответственно.

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с IGAIFTIX с INGIXIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ

Сравнение комиссий IFTIX и IRLNX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.

IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IFTIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.88

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.47

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.14

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

0.43

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IRLNX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.88

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.87

-0.56

Корреляция

Корреляция между IFTIX и IRLNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IRLNX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%, что больше доходности IRLNX в 10.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IRLNX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IRLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFTIXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-32.90%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-16.64%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-32.90%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-32.90%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-13.53%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-4.75%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

7.48%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IRLNX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.80%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFTIXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.63%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

12.21%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

23.71%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

21.95%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

21.36%

-6.42%