PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с IIVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFTIX с IIVGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) and IIVGX (Voya Growth and Income Portfolio) are both mutual funds - IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while IIVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IFTIX returned 8.67%/yr vs 14.70%/yr for IIVGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFTIX charges 0.72%/yr vs 0.66%/yr for IIVGX.

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и IIVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у IIVGX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IIVGX по среднегодовой доходности: 8.67% против 14.70% соответственно.

IFTIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.28%
3 года*
19.53%
5 лет*
10.71%
10 лет*
8.67%

IIVGX

1 день
0.70%
1 месяц
7.99%
С начала года
10.58%
6 месяцев
4.35%
1 год
21.45%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFTIX и IIVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.84%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		10.58%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%

Correlation

The correlation between IFTIX and IIVGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between IFTIX and IIVGX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Voya Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IRVIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IIBAX
Часто сравнивают с IIVGX:
IIVGX с VOOIIVGX с JEPIIIVGX с SPYGIIVGX с VOOGIIVGX с IEOSXIIVGX с IRLNXIIVGX с IPHYX

Доходность на риск

IFTIX vs. IIVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c IIVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXIIVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.74

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.28

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.50

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

4.56

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. IIVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIVGX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и IIVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXIIVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.31

0.00

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и IIVGX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки IIVGX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IIVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFTIXIIVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-65.60%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.12%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.20%

-19.16%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-21.65%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-35.04%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

0.00%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-16.98%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.10%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и IIVGX

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFTIXIIVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.07%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.53%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.91%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

17.39%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.29%

-3.37%

Сравнение комиссий IFTIX и IIVGX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IIVGX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и IIVGX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.33%, что больше доходности IIVGX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.33%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		2.82%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%

Часто задаваемые вопросы

IFTIX and IIVGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFTIX has higher volatility (3.77%) compared to IIVGX (3.07%). In terms of maximum drawdown, IFTIX dropped -57.91% vs IIVGX's -65.60%.

IIVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFTIX и IIVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор