Сравнение IFTIX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -14.02% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.14% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
IEOSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -13.31%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и IEOSX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IFTIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IEOSX
Сравнение IFTIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.42 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.81 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.27 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | -0.80 | +12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.42 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.40 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и IEOSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IEOSX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IEOSX в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 14.16% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IEOSX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -44.03% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -17.29% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -34.91% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -34.91% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -17.29% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -6.55% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 8.21% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IEOSX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеют волатильность 5.42% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.70% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 12.21% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 24.38% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 22.46% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 21.37% | -6.44% |