Сравнение IFTIX с IAVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX).
IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IFTIX и IAVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFTIX и IAVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -5.83% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IAVIX с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям IAVIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.00% соответственно.
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
IAVIX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFTIX и IAVIX
IFTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IAVIX в 0.36%.
Доходность на риск
IFTIX vs. IAVIX — Ранг доходности на риск
IFTIX
IAVIX
Сравнение IFTIX c IAVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFTIX | IAVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.85 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.31 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.60 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 2.88 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFTIX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.85 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IFTIX и IAVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFTIX и IAVIX
Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности IAVIX в 8.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.51% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок IFTIX и IAVIX
Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки IAVIX в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и IAVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFTIX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -35.38% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.42% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -26.35% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | -35.38% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -8.99% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -5.29% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.79% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFTIX и IAVIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFTIX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.83% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.69% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 16.76% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 15.71% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.96% | -2.03% |