PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFTIX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFTIX с EPDPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IFTIX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFTIX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.90%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, IFTIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции IFTIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.56% соответственно.

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%

EPDPX

1 день
0.14%
1 месяц
-9.40%
С начала года
5.90%
6 месяцев
16.78%
1 год
44.80%
3 года*
20.57%
5 лет*
14.44%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с IGAIFTIX с INGIXIFTIX с IIBAXIFTIX с IEDAXIFTIX с IRVIX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий IFTIX и EPDPX

IFTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Доходность на риск

IFTIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFTIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFTIXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.78

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.30

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

4.04

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

16.67

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFTIX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFTIX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFTIX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFTIXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.78

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между IFTIX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFTIX и EPDPX

Дивидендная доходность IFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%, что больше доходности EPDPX в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.83%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок IFTIX и EPDPX

Максимальная просадка IFTIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFTIX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFTIXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-39.21%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.96%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-21.06%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-33.34%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-9.40%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-11.30%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.66%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IFTIX и EPDPX

Текущая волатильность для Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) составляет 5.42%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что IFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFTIXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.49%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

11.41%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.13%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

14.03%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.86%

+0.07%