PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IFS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFS и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFS
Intercorp Financial Services Inc.		18.63%49.00%39.89%-1.52%-5.41%-13.75%-16.06%-0.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%10.78%

Доходность по периодам

С начала года, IFS показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

IFS

1 день
0.10%
1 месяц
4.40%
С начала года
18.63%
6 месяцев
25.62%
1 год
53.48%
3 года*
35.86%
5 лет*
15.36%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intercorp Financial Services Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IFS:
IFS с BAPIFS с SPYIFS с EPUIFS с SOFIIFS с VEA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IFS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFS
Ранг доходности на риск IFS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.01

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.53

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.55

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

7.31

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.01

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между IFS и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFS и VOO

Дивидендная доходность IFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFS
Intercorp Financial Services Inc.		1.99%2.36%3.41%5.38%7.45%5.38%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IFS и VOO

Максимальная просадка IFS за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IFSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-33.99%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.98%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.33%

-24.52%

-19.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.55%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-3.72%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.55%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IFS и VOO

Intercorp Financial Services Inc. (IFS) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.34%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

9.47%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

18.11%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

16.82%

+16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

17.99%

+18.92%