PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IFS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFS и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFS
Intercorp Financial Services Inc.		18.63%49.00%39.89%-1.52%-5.41%-13.75%-16.06%-0.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, IFS показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

IFS

1 день
0.10%
1 месяц
4.40%
С начала года
18.63%
6 месяцев
25.62%
1 год
53.48%
3 года*
35.86%
5 лет*
15.36%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intercorp Financial Services Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IFS:
IFS с BAPIFS с VOOIFS с EPUIFS с SOFIIFS с VEA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IFS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFS
Ранг доходности на риск IFS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.96

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.49

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.53

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

7.27

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.96

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между IFS и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFS и SPY

Дивидендная доходность IFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFS
Intercorp Financial Services Inc.		1.99%2.36%3.41%5.38%7.45%5.38%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IFS и SPY

Максимальная просадка IFS за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IFSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-55.19%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-12.05%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.33%

-24.50%

-19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.53%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-9.09%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.54%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IFS и SPY

Intercorp Financial Services Inc. (IFS) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.35%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

9.50%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

19.06%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

17.06%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

17.92%

+18.99%