Сравнение IFS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFS или SPY.
Корреляция
Корреляция между IFS и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IFS и SPY
Основные характеристики
IFS:
1.59
SPY:
2.03
IFS:
2.26
SPY:
2.71
IFS:
1.30
SPY:
1.38
IFS:
1.11
SPY:
3.02
IFS:
2.92
SPY:
13.49
IFS:
15.25%
SPY:
1.88%
IFS:
27.98%
SPY:
12.48%
IFS:
-55.33%
SPY:
-55.19%
IFS:
-13.75%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, IFS показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%.
IFS
37.99%
0.21%
30.30%
42.93%
-1.40%
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFS и SPY
Дивидендная доходность IFS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFS Intercorp Financial Services Inc. | 3.46% | 5.38% | 7.45% | 5.38% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IFS и SPY
Максимальная просадка IFS за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFS и SPY
Intercorp Financial Services Inc. (IFS) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.