PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFS с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFS с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IFS и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFS и VEA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFS
Intercorp Financial Services Inc.		18.63%49.00%39.89%-1.52%-5.41%-13.75%-16.06%-0.46%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, IFS показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%.

IFS

1 день
0.10%
1 месяц
4.40%
С начала года
18.63%
6 месяцев
25.62%
1 год
53.48%
3 года*
35.86%
5 лет*
15.36%
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intercorp Financial Services Inc.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IFS:
IFS с BAPIFS с SPYIFS с VOOIFS с EPUIFS с SOFI
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Доходность на риск

IFS vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFS
Ранг доходности на риск IFS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFS c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.81

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.46

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

2.77

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

10.77

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFS vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFS на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFS и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между IFS и VEA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFS и VEA

Дивидендная доходность IFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFS
Intercorp Financial Services Inc.		1.99%2.36%3.41%5.38%7.45%5.38%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок IFS и VEA

Максимальная просадка IFS за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFS и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

IFSVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-60.68%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.63%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.33%

-29.71%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-7.20%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-13.39%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.99%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IFS и VEA

Intercorp Financial Services Inc. (IFS) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что IFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFSVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

7.92%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

11.68%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

17.67%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

16.30%

+17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

17.26%

+19.65%