PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFS с BAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IFS и BAP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности IFS и BAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и Credicorp Ltd. (BAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.05%
-0.96%
IFS
BAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFS:

1.55

BAP:

1.02

Коэф-т Сортино

IFS:

2.22

BAP:

1.55

Коэф-т Омега

IFS:

1.29

BAP:

1.18

Коэф-т Кальмара

IFS:

1.08

BAP:

0.72

Коэф-т Мартина

IFS:

2.85

BAP:

4.83

Индекс Язвы

IFS:

15.25%

BAP:

4.76%

Дневная вол-ть

IFS:

27.96%

BAP:

22.63%

Макс. просадка

IFS:

-55.33%

BAP:

-73.50%

Текущая просадка

IFS:

-13.45%

BAP:

-12.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFS:

$3.34B

BAP:

$14.66B

EPS

IFS:

$2.50

BAP:

$17.25

Цена/прибыль

IFS:

11.66

BAP:

10.70

Общая выручка (12 мес.)

IFS:

$5.79B

BAP:

$19.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFS:

$6.30B

BAP:

$19.94B

EBITDA (12 мес.)

IFS:

$725.84M

BAP:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, IFS показывает доходность 38.46%, что значительно выше, чем у BAP с доходностью 24.15%.


IFS

С начала года

38.46%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

31.52%

1 год

42.22%

5 лет

-1.33%

10 лет

N/A

BAP

С начала года

24.15%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

16.86%

1 год

21.98%

5 лет

-0.37%

10 лет

3.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFS c BAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и Credicorp Ltd. (BAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.551.02
Коэффициент Сортино IFS, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.221.55
Коэффициент Омега IFS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.18
Коэффициент Кальмара IFS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.080.92
Коэффициент Мартина IFS, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.854.83
IFS
BAP

Показатель коэффициента Шарпа IFS на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа BAP равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFS и BAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
1.02
IFS
BAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFS и BAP

Дивидендная доходность IFS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности BAP в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFS
Intercorp Financial Services Inc.
3.44%5.38%7.45%5.38%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAP
Credicorp Ltd.
2.11%0.45%0.29%4.10%5.37%3.94%0.20%4.32%1.47%2.25%1.19%1.96%

Просадки

Сравнение просадок IFS и BAP

Максимальная просадка IFS за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки BAP в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFS и BAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.45%
-8.32%
IFS
BAP

Волатильность

Сравнение волатильности IFS и BAP

Текущая волатильность для Intercorp Financial Services Inc. (IFS) составляет 6.18%, в то время как у Credicorp Ltd. (BAP) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.18%
7.94%
IFS
BAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFS и BAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercorp Financial Services Inc. и Credicorp Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab