PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFS с EPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFS с EPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).

EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IFS и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFS и EPU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IFS
Intercorp Financial Services Inc.		18.63%49.00%39.89%-1.52%-5.41%-13.75%-16.06%-0.46%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		14.25%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, IFS показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 14.25%.

IFS

1 день
0.10%
1 месяц
4.40%
С начала года
18.63%
6 месяцев
25.62%
1 год
53.48%
3 года*
35.86%
5 лет*
15.36%
10 лет*
—

EPU

1 день
2.42%
1 месяц
-11.48%
С начала года
14.25%
6 месяцев
35.96%
1 год
89.75%
3 года*
45.24%
5 лет*
24.03%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intercorp Financial Services Inc.

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с IFS:
IFS с BAPIFS с SPYIFS с VOOIFS с SOFIIFS с VEA
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EPIEPU с EWSEPU с EVX

Доходность на риск

IFS vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFS
Ранг доходности на риск IFS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFS c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercorp Financial Services Inc. (IFS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFSEPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

3.07

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.41

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

4.44

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

18.15

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFS vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFS на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFS и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFSEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.07

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.96

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.24

Корреляция

Корреляция между IFS и EPU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFS и EPU

Дивидендная доходность IFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EPU в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFS
Intercorp Financial Services Inc.		1.99%2.36%3.41%5.38%7.45%5.38%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.43%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Просадки

Сравнение просадок IFS и EPU

Максимальная просадка IFS за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFS и EPU.

Загрузка...

Показатели просадок

IFSEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-60.62%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-20.85%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.33%

-35.59%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-11.91%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.35%

-18.90%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

5.11%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IFS и EPU

Текущая волатильность для Intercorp Financial Services Inc. (IFS) составляет 9.87%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что IFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFSEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

13.10%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

24.12%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

29.37%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

25.09%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

23.63%

+13.28%