Сравнение IFRA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IFRA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и TLT
IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IFRA vs. TLT — Ранг доходности на риск
IFRA
TLT
Сравнение IFRA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | -0.13 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | -0.10 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.06 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -0.13 | +12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.13 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.37 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и TLT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и TLT
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и TLT
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -48.35% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.23% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -43.70% | +23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -40.23% | +35.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -13.62% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.39% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и TLT
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.71% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 6.61% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 11.40% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 15.88% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 14.93% | +6.51% |