Сравнение IFRA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IFRA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и SOXX
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IFRA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IFRA
SOXX
Сравнение IFRA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.03 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.63 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.44 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 16.46 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.03 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и SOXX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и SOXX
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и SOXX
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -70.21% | +29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -18.27% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -45.75% | +25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -7.95% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -20.10% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.92% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 12.83% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 26.41% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 40.12% | -22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 35.48% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 32.98% | -11.54% |