Сравнение IFRA с PSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).
IFRA и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и PSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 9.22% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 3.18%.
IFRA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и PSCI
IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Доходность на риск
IFRA vs. PSCI — Ранг доходности на риск
IFRA
PSCI
Сравнение IFRA c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.94 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.13 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 6.98 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и PSCI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и PSCI
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности PSCI в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.70% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и PSCI
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -45.55% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -14.88% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -29.36% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -11.91% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.94% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.54% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и PSCI
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.31%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 8.07% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 15.47% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 25.26% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 22.98% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 25.16% | -3.71% |