Сравнение IFRA с GLFOX
IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) are both Infrastructure Equities funds. Over the past 5 years, IFRA returned 13.41%/yr vs 10.54%/yr for GLFOX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFRA charges 0.30%/yr vs 1.22%/yr for GLFOX.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и GLFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у GLFOX с доходностью 7.82%.
IFRA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.37%
GLFOX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.75%
- Всё время*
- 10.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $23.64M | $21.37M | $23.48M |
Сравнение доходности по годам IFRA и GLFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 17.49% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -7.97% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.82% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | 1.92% |
Correlation
The correlation between IFRA and GLFOX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between IFRA and GLFOX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFRA vs. GLFOX — Ранг доходности на риск
IFRA
GLFOX
Сравнение IFRA c GLFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFRA | GLFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.49 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 3.96 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFRA и GLFOX
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и GLFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFRA | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -29.65% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.01% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -9.01% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -17.14% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -5.36% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.43% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.38% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и GLFOX
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFRA | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.35% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 9.47% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 10.90% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.02% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 13.20% | +8.08% |
Сравнение комиссий IFRA и GLFOX
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и GLFOX
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности GLFOX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.07% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.59% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFRA and GLFOX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFRA has higher volatility (4.18%) compared to GLFOX (2.35%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs GLFOX's -29.65%.
IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFRA и GLFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор