PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с GLFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFRA с GLFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX).

IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IFRA и GLFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFRA и GLFOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у GLFOX с доходностью 6.93%.

IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с VOOIFRA с GIIIFRA с FNDAIFRA с IYE
Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIXGLFOX с SPY

Сравнение комиссий IFRA и GLFOX

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF

Доходность на риск

IFRA vs. GLFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c GLFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAGLFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.24

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.85

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.75

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

11.29

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. GLFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLFOX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и GLFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAGLFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.24

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.12

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между IFRA и GLFOX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и GLFOX

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GLFOX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и GLFOX

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и GLFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFRAGLFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-29.65%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.01%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-17.14%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-6.14%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.41%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.19%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и GLFOX

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFRAGLFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.78%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

7.44%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

10.78%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

10.72%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

13.27%

+8.17%