Сравнение IFRA с ENFR
IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds - IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR) while ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.41%/yr vs 21.52%/yr for ENFR. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%.
IFRA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.37%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $23.64M | $21.37M | $23.48M |
Сравнение доходности по годам IFRA и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 17.49% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -7.97% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -5.58% |
Correlation
The correlation between IFRA and ENFR is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between IFRA and ENFR has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFRA vs. ENFR — Ранг доходности на риск
IFRA
ENFR
Сравнение IFRA c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFRA | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.01 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 7.35 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFRA и ENFR
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFRA | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -68.28% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -8.64% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -15.58% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -20.29% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.98% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -15.82% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.54% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и ENFR
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.18%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFRA | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.95% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 12.16% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 15.29% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.19% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 24.65% | -3.37% |
Сравнение комиссий IFRA и ENFR
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и ENFR
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ENFR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.59% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFRA and ENFR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to IFRA (4.18%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs ENFR's -68.28%.
On 5-year performance, ENFR leads with 21.52% vs 13.41% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 21.52% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.59% for IFRA.
IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFRA и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор