PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.21%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-1.21%

Correlation

The correlation between IFRA and DGRO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.81

The correlation between IFRA and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и DGRO

Секторы
IFRA
DGRO

Промышленность

39.4%
10.8%

Коммунальные услуги

37.7%
6.9%

Сырьевые материалы

14.7%
2.5%

Энергетика

7.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
11.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Промышленность

IFRA
39.4%
DGRO
10.8%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
DGRO
6.9%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
DGRO
2.5%

Энергетика

IFRA
7.9%
DGRO
5.6%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
DGRO
11.5%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

DGRO
0.1%

Финансовые услуги

IFRA

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

IFRA

-

DGRO
16.4%

Недвижимость

IFRA

-

DGRO

-

Технологии

IFRA

-

DGRO
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IFRA vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRADGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.53

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.68

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.71

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

14.33

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRADGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.53

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IFRA и DGRO

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRADGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-35.10%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-6.47%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-14.03%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-19.31%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.44%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.67%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и DGRO

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRADGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.24%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

6.94%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

9.49%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

13.82%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

16.62%

+4.75%

Сравнение комиссий IFRA и DGRO

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и DGRO

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and DGRO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.74%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.21% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.21% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.58% for IFRA.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор