Сравнение IFN с GQGIX
IFN (The India Fund) and GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, IFN returned 1.43%/yr vs 3.19%/yr for GQGIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFN charges 0.01%/yr vs 0.98%/yr for GQGIX.
Доходность
Сравнение доходности IFN и GQGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у GQGIX с доходностью 4.66%.
IFN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 7.16%
GQGIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFN и GQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFN The India Fund | -9.77% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -5.33% | 37.15% |
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 4.66% | 9.92% | 6.19% | 28.81% | -20.85% | -2.37% | 33.98% | 21.08% | -14.70% | 30.20% |
Correlation
The correlation between IFN and GQGIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between IFN and GQGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFN vs. GQGIX — Ранг доходности на риск
IFN
GQGIX
Сравнение IFN c GQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFN | GQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.41 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.38 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFN и GQGIX
Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и GQGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFN | GQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.52% | -33.50% | -38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -9.11% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.53% | -18.74% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -29.14% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.55% | -5.72% | -18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -11.33% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 2.93% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFN и GQGIX
The India Fund (IFN) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что IFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFN | GQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.51% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 9.77% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 11.61% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 14.74% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 15.91% | +2.98% |
Сравнение комиссий IFN и GQGIX
IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFN и GQGIX
Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности GQGIX в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.03% | 2.13% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 3.91% | 0.24% | 1.16% | 0.81% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
IFN The India Fund | 18.81% | 16.09% | 14.60% | 8.97% | 21.47% | 15.21% | 9.77% | 11.57% | 22.25% | 12.11% | 7.97% | 8.02% |
Часто задаваемые вопросы
IFN and GQGIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFN has higher volatility (5.63%) compared to GQGIX (3.51%). In terms of maximum drawdown, IFN dropped -71.52% vs GQGIX's -33.50%.
GQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFN и GQGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор