Сравнение IFN с KF

С начала года, IFN показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям KF по среднегодовой доходности: 6.62% против 11.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии KF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа KF равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и KF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IFN и KF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности KF в 0.95%

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что меньше максимальной просадки KF в -94.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и KF.

Текущая волатильность для The India Fund (IFN) составляет 7.34%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что IFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.