Сравнение IFN с EAD

С начала года, IFN показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у EAD с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям EAD по среднегодовой доходности: 6.62% против 7.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EAD в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Emerging Markets Dividend Fund (EAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа EAD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и EAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IFN и EAD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности EAD в 9.84%

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки EAD в -67.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и EAD.

The India Fund (IFN) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Emerging Markets Dividend Fund (EAD) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.