Сравнение IFN с EAD
IFN (The India Fund) and EAD (Emerging Markets Dividend Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IFN returned 7.16%/yr vs 7.22%/yr for EAD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IFN charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for EAD.
Доходность
Сравнение доходности IFN и EAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у EAD с доходностью -1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFN имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции EAD немного впереди с 7.22%.
IFN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 7.16%
EAD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам IFN и EAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFN The India Fund | -9.77% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -5.33% | 37.15% |
EAD Emerging Markets Dividend Fund | -1.56% | 8.05% | 15.86% | 11.94% | -23.08% | 21.62% | 6.35% | 27.22% | -6.52% | 7.80% |
Correlation
The correlation between IFN and EAD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2003 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFN vs. EAD — Ранг доходности на риск
IFN
EAD
Сравнение IFN c EAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Emerging Markets Dividend Fund (EAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFN | EAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.09 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.32 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFN и EAD
Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки EAD в -67.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и EAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFN | EAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.52% | -67.37% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -8.16% | -17.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.53% | -12.65% | -18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -29.44% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -41.54% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.55% | -4.22% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -7.14% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 2.20% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFN и EAD
The India Fund (IFN) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Emerging Markets Dividend Fund (EAD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFN | EAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 2.35% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 7.46% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 9.42% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.60% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.13% | +2.76% |
Сравнение комиссий IFN и EAD
IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EAD в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFN и EAD
Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности EAD в 10.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAD Emerging Markets Dividend Fund | 10.09% | 9.47% | 9.08% | 9.07% | 10.97% | 7.59% | 8.51% | 8.44% | 9.11% | 8.58% | 9.62% | 10.95% |
IFN The India Fund | 18.81% | 16.09% | 14.60% | 8.97% | 21.47% | 15.21% | 9.77% | 11.57% | 22.25% | 12.11% | 7.97% | 8.02% |
Часто задаваемые вопросы
IFN and EAD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFN has higher volatility (5.63%) compared to EAD (2.35%). In terms of maximum drawdown, IFN dropped -71.52% vs EAD's -67.37%.
EAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFN и EAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор