PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFN с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFN с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFN (The India Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both funds - IFN is a Emerging Markets Equities fund managed by India Fund, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past 10 years, IFN returned 5.99%/yr vs 8.98%/yr for EPI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IFN charges 0.01%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности IFN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The India Fund (IFN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFN показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.98% соответственно.

IFN

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-15.46%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-22.15%
3 года*
0.84%
5 лет*
0.25%
10 лет*
5.99%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFN и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFN
The India Fund		-15.46%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%11.27%-5.33%37.15%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between IFN and EPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.81

The correlation between IFN and EPI shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The India Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с IFN:
IFN с IIFIFN с SIVLXIFN с INDAIFN с KFIFN с EADIFN с PZIEXIFN с CNWIX
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

IFN vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 00
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFNEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
-0.64

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
-0.84

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.90

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.57

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

-1.39

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFN vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFNEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-0.64

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.13

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IFN и EPI

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFNEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-66.21%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-16.88%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.53%

-21.89%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-21.89%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-50.29%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.31%

-17.83%

-11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-18.65%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.78%

6.87%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IFN и EPI

The India Fund (IFN) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFNEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.86%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

12.80%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.94%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.21%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

20.35%

-1.45%

Сравнение комиссий IFN и EPI

IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFN и EPI

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.07%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IFN
The India Fund		20.07%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%

Часто задаваемые вопросы

IFN and EPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFN has higher volatility (5.53%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, IFN dropped -71.52% vs EPI's -66.21%.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFN и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор