PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFN с IIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFN с IIF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IFN (The India Fund) and IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IFN returned 7.10%/yr vs 8.60%/yr for IIF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFN charges 0.01%/yr vs 0.01%/yr for IIF.

Доходность

Сравнение доходности IFN и IIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The India Fund (IFN) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFN показывает доходность -10.24%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям IIF по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.60% соответственно.

IFN

1 день
-1.46%
1 месяц
2.13%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-11.08%
1 год
-16.11%
3 года*
1.50%
5 лет*
1.47%
10 лет*
7.10%

IIF

1 день
-0.87%
1 месяц
2.70%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-12.58%
1 год
-11.70%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.75%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFN и IIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFN
The India Fund		-10.24%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%11.27%-5.33%37.15%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		-10.87%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%

Correlation

The correlation between IFN and IIF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 1995 г.

0.76

The correlation between IFN and IIF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The India Fund

Morgan Stanley India Investment Fund

Часто сравнивают с IFN:
IFN с SIVLXIFN с INDAIFN с EPIIFN с EADIFN с KFIFN с CNWIXIFN с PZIEX
Часто сравнивают с IIF:
IIF с KFIIF с DINDXIIF с PZIEXIIF с CPOAXIIF с MGGPXIIF с CNWIXIIF с CPODX

Доходность на риск

IFN vs. IIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 11
Ранг коэф-та Мартина
IIF
Ранг доходности на риск IIF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFN c IIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFNIIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.74

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
-1.03

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.89

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.49

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.09

-0.17

IFN vs. IIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа IIF равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и IIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFN и IIF

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и IIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFNIIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-62.11%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-24.05%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.53%

-24.05%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-24.05%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-59.05%

+17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.95%

-15.28%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-19.77%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

10.71%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IFN и IIF

The India Fund (IFN) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFNIIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.97%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

13.84%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

15.95%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

15.78%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.78%

-0.89%

Сравнение комиссий IFN и IIF

IFN берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFN и IIF

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, что больше доходности IIF в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFN
The India Fund		18.91%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		8.92%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IFN and IIF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFN has higher volatility (5.77%) compared to IIF (4.97%). In terms of maximum drawdown, IFN dropped -71.52% vs IIF's -62.11%.

IIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFN и IIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор