PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFN с IIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFN с IIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The India Fund (IFN) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF).

IFN управляется India Fund. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IFN и IIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The India Fund (IFN) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFN и IIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFN
The India Fund		-14.65%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%11.27%-5.33%37.15%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		-17.61%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%

Доходность по периодам

С начала года, IFN показывает доходность -14.65%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям IIF по среднегодовой доходности: 6.77% против 8.11% соответственно.

IFN

1 день
4.24%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-15.41%
1 год
-15.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
1.01%
10 лет*
6.77%

IIF

1 день
3.11%
1 месяц
-13.71%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-15.69%
1 год
-8.91%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.09%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The India Fund

Morgan Stanley India Investment Fund

Часто сравнивают с IFN:
IFN с EPIIFN с INDAIFN с ADXIFN с EADIFN с KFIFN с DEMAXIFN с PZIEX
Часто сравнивают с IIF:
IIF с EADIIF с KFIIF с MGGPXIIF с PZIEXIIF с CNWIXIIF с CPOAXIIF с CPODX

Сравнение комиссий IFN и IIF

IFN берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IFN
The India Fund
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund

Доходность на риск

IFN vs. IIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 11
Ранг коэф-та Мартина
IIF
Ранг доходности на риск IIF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFN c IIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFNIIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.54

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

-0.68

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.38

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

-1.27

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFN vs. IIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IIF равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и IIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFNIIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.52

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между IFN и IIF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFN и IIF

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.40%, что больше доходности IIF в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFN
The India Fund		19.40%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		9.65%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IFN и IIF

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и IIF.

Загрузка...

Показатели просадок

IFNIIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-62.11%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-24.05%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-24.05%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-59.05%

+17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.63%

-21.69%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-19.79%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

7.12%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IFN и IIF

The India Fund (IFN) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеют волатильность 7.42% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFNIIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.10%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.23%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

16.69%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

15.67%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.74%

-0.85%