Сравнение IFN с INDA
IFN (The India Fund) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both funds - IFN is a Emerging Markets Equities fund managed by India Fund, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 10 years, IFN returned 5.99%/yr vs 6.56%/yr for INDA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFN charges 0.01%/yr vs 0.69%/yr for INDA.
Доходность
Сравнение доходности IFN и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFN показывает доходность -15.46%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -12.38%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 5.99% против 6.56% соответственно.
IFN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -15.46%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- 0.84%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 5.99%
INDA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -12.38%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -12.23%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам IFN и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFN The India Fund | -15.46% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -5.33% | 37.15% |
INDA iShares MSCI India ETF | -12.38% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Correlation
The correlation between IFN and INDA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between IFN and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFN vs. INDA — Ранг доходности на риск
IFN
INDA
Сравнение IFN c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFN | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.66 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.59 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFN | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.35 | -0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.23 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IFN и INDA
Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFN | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.52% | -45.07% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -18.69% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.53% | -22.72% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -22.72% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -45.07% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -19.42% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -9.57% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.78% | 7.71% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFN и INDA
The India Fund (IFN) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что IFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFN | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.26% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.66% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 14.67% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.37% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.12% | -2.22% |
Сравнение комиссий IFN и INDA
IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFN и INDA
Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.07%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFN The India Fund | 20.07% | 16.09% | 14.60% | 8.97% | 21.47% | 15.21% | 9.77% | 11.57% | 22.25% | 12.11% | 7.97% | 8.02% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
IFN and INDA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFN has higher volatility (5.53%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, IFN dropped -71.52% vs INDA's -45.07%.
INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFN и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор