Сравнение IFN с INDA

С начала года, IFN показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -13.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IFN имеют среднегодовую доходность 6.62%, а акции INDA немного впереди с 6.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IFN и INDA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и INDA.

The India Fund (IFN) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что IFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.