PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLO с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VictoryShares, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFLO показывает доходность 20.27%, а VFLO немного выше – 20.78%.

IFLO

1 день
0.80%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и VFLO

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		20.27%12.93%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%13.04%

Correlation

The correlation between IFLO and VFLO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов IFLO и VFLO

Секторы
IFLO
VFLO

Промышленность

18.9%
3.4%

Технологии

18.1%
38.4%

Потребительский циклический сектор

14.0%
17.2%

Энергетика

13.6%
12.2%

Здравоохранение

12.6%
17.9%

Сырьевые материалы

11.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.0%

Коммунальные услуги

1.2%
1.7%

Финансовые услуги

0.9%
0.0%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Промышленность

IFLO
18.9%
VFLO
3.4%

Технологии

IFLO
18.1%
VFLO
38.4%

Потребительский циклический сектор

IFLO
14.0%
VFLO
17.2%

Энергетика

IFLO
13.6%
VFLO
12.2%

Здравоохранение

IFLO
12.6%
VFLO
17.9%

Сырьевые материалы

IFLO
11.6%
VFLO
4.3%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.2%
VFLO
4.7%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.9%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

IFLO
1.2%
VFLO
1.7%

Финансовые услуги

IFLO
0.9%
VFLO
0.0%

Недвижимость

IFLO
0.0%
VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFOIFLO с AVDVIFLO с CFA
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

IFLO vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLO vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLOVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

1.65

+1.09

Просадки

Сравнение просадок IFLO и VFLO

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-17.79%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-2.42%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и VFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

14.98%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.93%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

15.93%

-1.78%

Сравнение комиссий IFLO и VFLO

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и VFLO

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and VFLO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

VFLO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.02% for IFLO.

IFLO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: VictoryShares and Victory. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.39% for VFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор