PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFLO с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IFLO returned 33.19% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и JIVE

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%21.78%

Correlation

The correlation between IFLO and JIVE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between IFLO and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFLO и JIVE

Секторы
IFLO
JIVE

Технологии

21.5%
11.7%

Промышленность

18.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
6.2%

Энергетика

12.1%
10.7%

Здравоохранение

11.7%
4.5%

Сырьевые материалы

11.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.3%

Финансовые услуги

1.1%
37.6%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Технологии

IFLO
21.5%
JIVE
11.7%

Промышленность

IFLO
18.1%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

IFLO
13.8%
JIVE
6.2%

Энергетика

IFLO
12.1%
JIVE
10.7%

Здравоохранение

IFLO
11.7%
JIVE
4.5%

Сырьевые материалы

IFLO
11.3%
JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.7%
JIVE
4.2%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.8%
JIVE
4.3%

Финансовые услуги

IFLO
1.1%
JIVE
37.6%

Коммунальные услуги

IFLO
1.0%
JIVE
2.4%

Недвижимость

IFLO
0.0%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

IFLO vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFLOJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.53

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.35

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.62

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

13.60

+3.81

IFLO vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFLO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFLO и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFLO и JIVE

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-13.79%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-10.57%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.47%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.95%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.81%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и JIVE

Текущая волатильность для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) составляет 3.21%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.14%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.17%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.13%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

15.09%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

15.09%

-0.56%

Сравнение комиссий IFLO и JIVE

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и JIVE

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and JIVE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, IFLO dropped -6.44% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 33.19% for IFLO. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 33.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: VictoryShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор