PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLO с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с IDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 15.01%.

IFLO

1 день
0.80%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и IDOG

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		20.27%12.93%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%17.62%

Correlation

The correlation between IFLO and IDOG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов IFLO и IDOG

Секторы
IFLO
IDOG

Промышленность

18.9%
11.7%

Технологии

18.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.5%

Энергетика

13.6%
10.7%

Здравоохранение

12.6%
9.3%

Сырьевые материалы

11.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
9.4%

Коммунальные услуги

1.2%
10.0%

Финансовые услуги

0.9%
11.0%

Недвижимость

0.0%

-

Промышленность

IFLO
18.9%
IDOG
11.7%

Технологии

IFLO
18.1%
IDOG
8.5%

Потребительский циклический сектор

IFLO
14.0%
IDOG
9.5%

Энергетика

IFLO
13.6%
IDOG
10.7%

Здравоохранение

IFLO
12.6%
IDOG
9.3%

Сырьевые материалы

IFLO
11.6%
IDOG
10.0%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.2%
IDOG
9.9%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.9%
IDOG
9.4%

Коммунальные услуги

IFLO
1.2%
IDOG
10.0%

Финансовые услуги

IFLO
0.9%
IDOG
11.0%

Недвижимость

IFLO
0.0%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFOIFLO с CFAIFLO с AVDV
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

IFLO vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLO vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLOIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.52

+2.22

Просадки

Сравнение просадок IFLO и IDOG

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-37.32%

+30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-7.93%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и IDOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

13.31%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.61%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

17.45%

-3.30%

Сравнение комиссий IFLO и IDOG

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и IDOG

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IDOG в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and IDOG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

IDOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.02% for IFLO.

They also come from different issuers: VictoryShares and SS&C. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.50% for IDOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор