PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFLO с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFLO с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности IFLO и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

IFLO

1 день
0.80%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFLO и EFAV

2026 (YTD)2025
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		20.27%12.93%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%5.01%

Correlation

The correlation between IFLO and EFAV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов IFLO и EFAV

Секторы
IFLO
EFAV

Промышленность

18.9%
15.1%

Технологии

18.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

14.0%
5.2%

Энергетика

13.6%
8.2%

Здравоохранение

12.6%
12.4%

Сырьевые материалы

11.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
11.5%

Коммунальные услуги

1.2%
9.1%

Финансовые услуги

0.9%
19.9%

Недвижимость

0.0%
2.9%

Промышленность

IFLO
18.9%
EFAV
15.1%

Технологии

IFLO
18.1%
EFAV
4.5%

Потребительский циклический сектор

IFLO
14.0%
EFAV
5.2%

Энергетика

IFLO
13.6%
EFAV
8.2%

Здравоохранение

IFLO
12.6%
EFAV
12.4%

Сырьевые материалы

IFLO
11.6%
EFAV
1.6%

Коммуникационные услуги

IFLO
6.2%
EFAV
9.7%

Потребительский защитный сектор

IFLO
2.9%
EFAV
11.5%

Коммунальные услуги

IFLO
1.2%
EFAV
9.1%

Финансовые услуги

IFLO
0.9%
EFAV
19.9%

Недвижимость

IFLO
0.0%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFOIFLO с CFAIFLO с AVDV
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

IFLO vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFLO
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFLO c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IFLO vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFLOEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.54

+2.20

Просадки

Сравнение просадок IFLO и EFAV

Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFLOEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-27.56%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.07%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-4.77%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IFLO и EFAV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFLOEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

10.32%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

11.79%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

13.21%

+0.94%

Сравнение комиссий IFLO и EFAV

IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFLO и EFAV

Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.02%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFLO and EFAV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.02% for IFLO.

They also come from different issuers: VictoryShares and iShares. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.20% for EFAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFLO и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор