Сравнение IFLO с CIL
IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFLO charges 0.56%/yr vs 0.45%/yr for CIL.
Доходность
Сравнение доходности IFLO и CIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLO показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.
IFLO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам IFLO и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 20.27% | 12.93% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 9.42% |
Correlation
The correlation between IFLO and CIL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение распределения секторов IFLO и CIL
Секторы
IFLO
CIL
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
Промышленность
IFLO
CIL
Технологии
IFLO
CIL
Потребительский циклический сектор
IFLO
CIL
Энергетика
IFLO
CIL
Здравоохранение
IFLO
CIL
Сырьевые материалы
IFLO
CIL
Коммуникационные услуги
IFLO
CIL
Потребительский защитный сектор
IFLO
CIL
Коммунальные услуги
IFLO
CIL
Финансовые услуги
IFLO
CIL
Недвижимость
IFLO
CIL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLO vs. CIL — Ранг доходности на риск
IFLO
CIL
Сравнение IFLO c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFLO | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | 0.43 | +2.30 |
Просадки
Сравнение просадок IFLO и CIL
Максимальная просадка IFLO за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLO и CIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLO | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -36.27% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -6.55% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLO и CIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLO | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 8.12% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 16.49% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 17.17% | -3.02% |
Сравнение комиссий IFLO и CIL
IFLO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLO и CIL
Дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CIL в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.67% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.02% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLO and CIL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
CIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.02% for IFLO.
They also come from different issuers: VictoryShares and Crestview. Their fees differ too: 0.56% for IFLO and 0.45% for CIL.
Подберите оптимальное распределение для IFLO и CIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор