Сравнение IFF с CF
IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IFF in Specialty Chemicals, CF in Agricultural Inputs. Over the past 10 years, IFF returned -3.80%/yr vs 18.87%/yr for CF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFF и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFF показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 54.88%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям CF по среднегодовой доходности: -3.80% против 18.87% соответственно.
IFF
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -9.15%
- 10 лет*
- -3.80%
CF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 12.38%
- 6 месяцев
- 38.31%
- С начала года
- 54.88%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам IFF и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 16.44% | -18.43% | 6.26% | -19.47% | -28.35% | 41.55% | -15.64% | -3.91% | -12.02% | 29.52% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 54.88% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between IFF and CF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between IFF and CF shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IFF:
$19.81B
CF:
$18.23B
IFF:
$4.90
CF:
$11.18
IFF:
15.85
CF:
10.62
IFF:
1.23
CF:
2.52
IFF:
$10.79B
CF:
$7.41B
IFF:
$3.79B
CF:
$2.99B
IFF:
$1.77B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFF vs. CF — Ранг доходности на риск
IFF
CF
Сравнение IFF c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFF | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.22 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 2.63 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFF и CF
Максимальная просадка IFF за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFF | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -76.73% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | -25.45% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -29.16% | -13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.42% | -48.36% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.42% | -60.74% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -13.41% | -29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -24.90% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 11.78% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFF и CF
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFF | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 8.21% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 35.41% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.86% | 41.72% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 38.05% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.49% | 40.08% | -9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFF и CF
Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности CF в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.69% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.06% | 2.37% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IFF и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IFF и CF
IFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
IFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
IFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
IFF and CF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFF has higher volatility (9.40%) compared to CF (8.21%). In terms of maximum drawdown, IFF dropped -87.25% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFF и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор