Сравнение IFF с CF
IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IFF in Specialty Chemicals, CF in Agricultural Inputs. Over the past 10 years, IFF returned -4.16%/yr vs 17.37%/yr for CF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFF и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFF показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 53.39%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям CF по среднегодовой доходности: -4.16% против 17.37% соответственно.
IFF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -4.16%
CF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 53.39%
- 6 месяцев
- 47.86%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение доходности по годам IFF и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 9.31% | -18.43% | 6.26% | -19.47% | -28.35% | 41.55% | -15.64% | -3.91% | -12.02% | 29.52% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 53.39% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between IFF and CF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between IFF and CF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IFF:
$4.35
CF:
$11.08
IFF:
16.82
CF:
10.61
IFF:
1.31
CF:
2.52
IFF:
$10.79B
CF:
$7.41B
IFF:
$3.79B
CF:
$2.99B
IFF:
$1.77B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFF vs. CF — Ранг доходности на риск
IFF
CF
Сравнение IFF c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFF | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.25 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 2.23 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFF | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.74 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.49 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.43 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.47 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IFF и CF
Максимальная просадка IFF за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFF | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -76.73% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -24.87% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -29.16% | -13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.42% | -48.36% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.42% | -60.74% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -14.24% | -32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -24.93% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 13.95% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFF и CF
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFF | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 14.89% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 35.07% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 41.87% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 38.17% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 40.40% | -10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFF и CF
Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности CF в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.70% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.18% | 2.37% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IFF и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IFF и CF
IFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
IFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
IFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
IFF and CF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFF has higher volatility (19.54%) compared to CF (14.89%). In terms of maximum drawdown, IFF dropped -87.25% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFF и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор