PortfoliosLab logo
Сравнение IFF с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IFF и CF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IFF и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
215.34%
3,357.29%
IFF
CF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFF:

-0.34

CF:

0.08

Коэф-т Сортино

IFF:

-0.31

CF:

0.31

Коэф-т Омега

IFF:

0.96

CF:

1.04

Коэф-т Кальмара

IFF:

-0.17

CF:

0.06

Коэф-т Мартина

IFF:

-0.61

CF:

0.22

Индекс Язвы

IFF:

15.05%

CF:

11.00%

Дневная вол-ть

IFF:

26.84%

CF:

31.99%

Макс. просадка

IFF:

-67.63%

CF:

-76.73%

Текущая просадка

IFF:

-45.99%

CF:

-29.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFF:

$19.50B

CF:

$13.06B

EPS

IFF:

$0.95

CF:

$6.74

Коэффициент P/E

IFF:

80.25

CF:

11.64

Коэффициент PEG

IFF:

1.79

CF:

0.67

Коэффициент P/S

IFF:

1.70

CF:

2.20

Коэффициент P/B

IFF:

1.41

CF:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

IFF:

$8.59B

CF:

$4.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFF:

$2.95B

CF:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

IFF:

$1.12B

CF:

$2.18B

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям CF по среднегодовой доходности: -1.81% против 5.99% соответственно.


IFF

С начала года

-9.37%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-8.28%

5 лет

-7.76%

10 лет

-1.81%

CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFF и CF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFF c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IFF, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IFF: -0.34
CF: 0.08
Коэффициент Сортино IFF, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IFF: -0.31
CF: 0.31
Коэффициент Омега IFF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IFF: 0.96
CF: 1.04
Коэффициент Кальмара IFF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IFF: -0.17
CF: 0.06
Коэффициент Мартина IFF, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IFF: -0.61
CF: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.08
IFF
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и CF

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности CF в 2.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
2.10%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IFF и CF

Максимальная просадка IFF за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.99%
-29.89%
IFF
CF

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и CF

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
12.22%
IFF
CF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFF и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию