Сравнение IFED с UGA
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.16%/yr vs 14.87%/yr for UGA. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IFED charges 0.45%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности IFED и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам IFED и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 10.32% |
Correlation
The correlation between IFED and UGA is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between IFED and UGA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. UGA — Ранг доходности на риск
IFED
UGA
Сравнение IFED c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 3.54 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 9.75 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и UGA
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -86.59% | +64.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -20.32% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -26.68% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -14.67% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -36.52% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 7.36% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и UGA
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с United States Gasoline Fund, LP (UGA) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 13.00% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 32.16% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 36.60% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 34.71% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 37.31% | -14.60% |
Сравнение комиссий IFED и UGA
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и UGA
Ни IFED, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IFED and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (25.07%) compared to UGA (13.00%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.16% vs 14.87% for UGA. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 13.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.16% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
IFED and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IFED is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: UBS and USCF. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор