Сравнение IFED с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
IFED и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFED и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFED и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у MVRL с доходностью -5.44%.
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFED и MVRL
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.
Доходность на риск
IFED vs. MVRL — Ранг доходности на риск
IFED
MVRL
Сравнение IFED c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.06 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.06 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.19 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.12 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между IFED и MVRL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и MVRL
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок IFED и MVRL
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFED | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -60.25% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -22.85% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -40.07% | +27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -31.68% | +25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 7.99% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и MVRL
Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.93%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFED | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 12.40% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 19.98% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 35.61% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 36.54% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 37.93% | -18.22% |