PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFEB с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

IFEB и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IFEB и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFEB и BALT

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		-0.41%19.46%0.54%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.06%

Доходность по периодам

IFEB

1 день
0.97%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с TLTWIFEB с APRQIFEB с BAPRIFEB с DMARIFEB с HOCTIFEB с XAPR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий IFEB и BALT

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

IFEB vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.32

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.95

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

12.95

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.71

-0.75

Корреляция

Корреляция между IFEB и BALT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и BALT

Ни IFEB, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFEB и BALT

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEBBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-4.89%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-3.48%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.92%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.35%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.52%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и BALT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEBBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.62%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

1.84%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

4.48%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

3.36%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

3.36%

+5.66%