Сравнение IEZ с UGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA).
IEZ и UGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. UGA - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Unleaded Gasoline. Фонд был запущен 26 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и UGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 61.19% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -0.25% против 14.86% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
UGA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 31.39%
- С начала года
- 61.19%
- 6 месяцев
- 57.41%
- 1 год
- 54.00%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и UGA
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Доходность на риск
IEZ vs. UGA — Ранг доходности на риск
IEZ
UGA
Сравнение IEZ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.68 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.18 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.53 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 7.76 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.11 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и UGA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и UGA
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и UGA
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и UGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -86.59% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -15.53% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -38.11% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -75.89% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -6.00% | -48.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -37.06% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 7.07% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и UGA
Текущая волатильность для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) составляет 9.27%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что IEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 18.86% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 25.78% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 32.35% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 33.57% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 37.00% | +4.66% |