PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с OIH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEZ returned -0.66%/yr vs -1.41%/yr for OIH. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 50.77%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 54.15%. За последние 10 лет акции IEZ превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: -0.66% против -1.41% соответственно.

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEZ и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Correlation

The correlation between IEZ and OIH is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.99

The correlation between IEZ and OIH has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEZ и OIH

Секторы
IEZ
OIH

Энергетика

98.8%
98.0%

Коммунальные услуги

1.0%
1.8%

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

IEZ
98.8%
OIH
98.0%

Коммунальные услуги

IEZ
1.0%
OIH
1.8%

Промышленность

IEZ
0.6%
OIH

-

Сырьевые материалы

IEZ

-

OIH

-

Коммуникационные услуги

IEZ

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

IEZ

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

IEZ

-

OIH

-

Финансовые услуги

IEZ

-

OIH

-

Здравоохранение

IEZ

-

OIH

-

Недвижимость

IEZ

-

OIH

-

Технологии

IEZ

-

OIH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

IEZ vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.39

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
4.06

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

10.44

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.26

25.98

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.01

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IEZ и OIH

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-94.45%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-9.54%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

-43.80%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-43.80%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-89.62%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.24%

-60.91%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.26%

-48.85%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и OIH

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеют волатильность 8.22% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.15%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.16%

20.40%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

29.38%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

36.80%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

42.41%

-0.86%

Сравнение комиссий IEZ и OIH

IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и OIH

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности OIH в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IEZ and OIH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEZ has higher volatility (8.22%) compared to OIH (8.15%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs OIH's -94.45%.

On 10-year performance, IEZ leads with -0.66% vs -1.41% for OIH. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEZ has performed better with a -0.66% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

IEZ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.11% for OIH.

IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор