Сравнение IEZ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IEZ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 39.05% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -0.06% против 9.76% соответственно.
IEZ
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 51.03%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- -0.06%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и IWM
IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IEZ vs. IWM — Ранг доходности на риск
IEZ
IWM
Сравнение IEZ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.66 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.82 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.76 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.34 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и IWM
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.25% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и IWM
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -59.05% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -13.74% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -31.91% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -41.13% | -47.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.11% | -7.91% | -46.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -10.83% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 3.70% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и IWM
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 7.47% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 14.47% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.94% | 23.18% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 22.55% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.67% | 22.99% | +18.68% |