PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEZ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEZ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEZ и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
39.05%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -0.06% против 9.76% соответственно.


IEZ

1 день
0.63%
1 месяц
0.17%
С начала года
39.05%
6 месяцев
51.03%
1 год
51.15%
3 года*
16.17%
5 лет*
17.40%
10 лет*
-0.06%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IEZ и IWM

IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IEZ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEZIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.66

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.82

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

6.76

-1.21

IEZ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEZIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.34

-0.39

Корреляция

Корреляция между IEZ и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и IWM

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
1.25%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IEZ и IWM

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IEZIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-59.05%

-33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.55%

-13.74%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-31.91%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-41.13%

-47.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.11%

-7.91%

-46.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-10.83%

-37.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

3.70%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и IWM

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEZIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

7.47%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

14.47%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.94%

23.18%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.04%

22.55%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.67%

22.99%

+18.68%