PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEZ returned -0.13%/yr vs 10.93%/yr for IWM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 47.84%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -0.13% против 10.93% соответственно.

IEZ

1 день
0.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
47.84%
6 месяцев
42.02%
1 год
85.10%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.91%
10 лет*
-0.13%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEZ и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		47.84%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IEZ and IWM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.62

Over the past year, the correlation between IEZ and IWM has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEZ и IWM

Секторы
IEZ
IWM

Энергетика

98.8%
6.0%

Коммунальные услуги

1.0%
3.0%

Промышленность

0.6%
17.1%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

15.8%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-

19.5%

Энергетика

IEZ
98.8%
IWM
6.0%

Коммунальные услуги

IEZ
1.0%
IWM
3.0%

Промышленность

IEZ
0.6%
IWM
17.1%

Сырьевые материалы

IEZ

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

IEZ

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

IEZ

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

IEZ

-

IWM
2.1%

Финансовые услуги

IEZ

-

IWM
15.8%

Здравоохранение

IEZ

-

IWM
15.8%

Недвижимость

IEZ

-

IWM
5.7%

Технологии

IEZ

-

IWM
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IEZ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.05

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.85

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.29

3.56

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.60

12.64

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.05

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.37

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IEZ и IWM

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-59.05%

-33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.03%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

-27.50%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-31.91%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-41.13%

-47.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-1.49%

-49.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.26%

-10.77%

-37.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.10%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и IWM

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.75%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

13.53%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

19.20%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

22.52%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.56%

23.04%

+18.52%

Сравнение комиссий IEZ и IWM

IEZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и IWM

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.18%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IEZ and IWM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (7.95%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs -0.13% for IEZ. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs -0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

IEZ has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.88% for IWM.

IEZ is categorized as Energy Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.19% for IWM.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор