PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEZ с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEZ с ION

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEZ returned 7.97%/yr vs 8.00%/yr for ION. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности IEZ и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 30.48%, что значительно выше, чем у ION с доходностью -9.25%.

IEZ

1 день
-1.28%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
13.89%
С начала года
30.48%
1 год
60.54%
3 года*
7.97%
5 лет*
16.82%
10 лет*
-1.92%

ION

1 день
-3.01%
1 месяц
-19.91%
6 месяцев
-23.58%
С начала года
-9.25%
1 год
56.68%
3 года*
8.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEZ и ION

2026 (YTD)2025202420232022
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		30.48%7.51%-8.15%4.43%1.35%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		-9.25%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%

Correlation

The correlation between IEZ and ION is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between IEZ and ION has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEZ и ION

Секторы
IEZ
ION

Энергетика

99.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Промышленность

0.7%
1.8%

Сырьевые материалы

-

13.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

1.9%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

-

Энергетика

IEZ
99.3%
ION
2.6%

Коммунальные услуги

IEZ
1.0%
ION

-

Промышленность

IEZ
0.7%
ION
1.8%

Сырьевые материалы

IEZ

-

ION
13.9%

Коммуникационные услуги

IEZ

-

ION

-

Потребительский циклический сектор

IEZ

-

ION
3.6%

Потребительский защитный сектор

IEZ

-

ION

-

Финансовые услуги

IEZ

-

ION
9.8%

Здравоохранение

IEZ

-

ION
1.9%

Недвижимость

IEZ

-

ION
2.3%

Технологии

IEZ

-

ION

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с USO
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA

Доходность на риск

IEZ vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEZIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.42

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.91

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.81

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

5.46

+4.69

IEZ vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ION равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEZ и ION

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEZIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-52.08%

-40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-31.55%

+11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.25%

-45.77%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.94%

-31.55%

-25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.29%

-23.66%

-24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

10.41%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и ION

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) составляет 8.50%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что IEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEZIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.46%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

31.21%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

40.04%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

31.65%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.44%

31.65%

+9.79%

Сравнение комиссий IEZ и ION

IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEZ и ION

Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ION в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.27%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.64%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEZ and ION have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (9.46%) compared to IEZ (8.50%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs ION's -52.08%.

On 3-year performance, ION leads with 8.00% vs 7.97% for IEZ. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 8.00% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

ION has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.27% for IEZ.

IEZ is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.58% for ION.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEZ и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор