Сравнение IEZ с HAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и VanEck Natural Resources ETF (HAP).
IEZ и HAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и HAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | 15.98% | -42.98% | 1.82% | -42.47% | -18.18% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: -0.25% против 12.74% соответственно.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и HAP
И IEZ, и HAP имеют комиссию равную 0.42%.
Доходность на риск
IEZ vs. HAP — Ранг доходности на риск
IEZ
HAP
Сравнение IEZ c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.56 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.18 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.57 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 18.71 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.56 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.64 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и HAP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и HAP
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности HAP в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и HAP
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и HAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -50.73% | -41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -13.50% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -25.66% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -44.07% | -44.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -2.67% | -52.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -12.12% | -36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 2.60% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и HAP
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 5.40% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 12.48% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 18.95% | +18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 18.30% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 19.81% | +21.85% |