Сравнение IEZ с DVXE
IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 50.77%, что значительно выше, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
IEZ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 50.77%
- 6 месяцев
- 43.85%
- 1 год
- 91.49%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- -0.66%
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEZ и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 50.77% | 14.11% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between IEZ and DVXE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEZ vs. DVXE — Ранг доходности на риск
IEZ
DVXE
Сравнение IEZ c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.98 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и DVXE
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEZ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -17.96% | -74.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.24% | -12.06% | -38.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.26% | -5.83% | -42.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEZ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.54% | 31.16% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 31.16% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 31.16% | +10.39% |
Сравнение комиссий IEZ и DVXE
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и DVXE
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.16% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
IEZ and DVXE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
IEZ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for DVXE.
IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: iShares and WEBs. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для IEZ и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор