PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEZ с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IEZ с BZ=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Crude Oil Brent (BZ=F).

IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IEZ и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEZ и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%
BZ=F
Crude Oil Brent		64.83%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 64.83%. За последние 10 лет акции IEZ уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -0.25% против 10.00% соответственно.

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%

BZ=F

1 день
-15.25%
1 месяц
29.02%
С начала года
64.83%
6 месяцев
53.48%
1 год
34.65%
3 года*
7.93%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с USO
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

IEZ vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEZ c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEZBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.72

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.17

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.20

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

3.87

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEZ vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEZ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEZ и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEZBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.72

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.14

-0.19

Корреляция

Корреляция между IEZ и BZ=F составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IEZ и BZ=F

Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

IEZBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-86.77%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.55%

-23.58%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-53.96%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.29%

-77.60%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.98%

-31.34%

-23.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-41.03%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

13.39%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEZ и BZ=F

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) составляет 9.27%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.42%. Это указывает на то, что IEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEZBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

32.42%

-23.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

37.17%

-15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

42.17%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

35.75%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

38.57%

+3.09%