Сравнение IEYYX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IEYYX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEYYX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IEYYX показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции IEYYX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 2.58% против 10.96% соответственно.
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEYYX и VGELX
IEYYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
IEYYX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
IEYYX
VGELX
Сравнение IEYYX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEYYX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 2.45 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 3.05 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.02 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 14.72 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEYYX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.32 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IEYYX и VGELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEYYX и VGELX
Дивидендная доходность IEYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок IEYYX и VGELX
Максимальная просадка IEYYX за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEYYX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEYYX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -65.22% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.30% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -19.72% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.45% | -61.13% | -20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | 0.00% | -25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -19.26% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.52% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEYYX и VGELX
Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IEYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEYYX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.79% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.54% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.77% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.65% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 23.27% | +7.73% |