Сравнение IEVAX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.75% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и VGPMX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
IEVAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
IEVAX
VGPMX
Сравнение IEVAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 3.21 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.80 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.79 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 19.71 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.21 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.14 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и VGPMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и VGPMX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и VGPMX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -78.85% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.80% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -22.71% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -54.59% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -7.89% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -34.68% | +26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.11% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и VGPMX
Текущая волатильность для Columbia Global Value Fund (IEVAX) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 8.37% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 13.47% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 19.47% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.21% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 21.67% | -5.08% |