Сравнение IEVAX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 9.58% против 22.68% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и SHGTX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
IEVAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
IEVAX
SHGTX
Сравнение IEVAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.02 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.60 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.13 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 15.42 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.02 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.85 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и SHGTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и SHGTX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и SHGTX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -77.47% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -14.93% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -43.17% | +22.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -43.17% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -7.51% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -25.06% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.00% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Global Value Fund (IEVAX) составляет 5.27%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 11.08% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 21.67% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 31.05% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 27.29% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 26.64% | -10.05% |