Сравнение IEVAX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEVAX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции MVGIX немного отстают с 9.14%.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и MVGIX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
IEVAX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
IEVAX
MVGIX
Сравнение IEVAX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.64 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.28 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и MVGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и MVGIX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и MVGIX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -30.19% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.65% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -18.01% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -30.19% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -6.99% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -2.89% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.04% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и MVGIX
Columbia Global Value Fund (IEVAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.77% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 5.94% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 10.60% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 10.54% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 12.39% | +4.20% |