Сравнение IEVAX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции IEVAX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.87% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и LBSAX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
IEVAX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
IEVAX
LBSAX
Сравнение IEVAX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.74 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.03 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и LBSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и LBSAX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и LBSAX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -47.89% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -10.19% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -17.16% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -32.82% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.98% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -5.29% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.20% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и LBSAX
Columbia Global Value Fund (IEVAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.47% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 7.01% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 13.68% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 13.30% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.69% | +0.90% |