Сравнение IEVAX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Value Fund (IEVAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
IEVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 19 мар. 1995 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IEVAX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVAX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | -0.80% | 21.42% | 11.78% | 12.00% | -8.52% | 20.31% | 3.77% | 24.55% | -12.22% | 21.93% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции IEVAX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 5.74% соответственно.
IEVAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.58%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVAX и GAOAX
IEVAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
IEVAX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
IEVAX
GAOAX
Сравнение IEVAX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Value Fund (IEVAX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVAX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.24 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.10 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4.47 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVAX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IEVAX и GAOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVAX и GAOAX
Дивидендная доходность IEVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVAX Columbia Global Value Fund | 10.80% | 10.06% | 10.32% | 6.26% | 7.61% | 11.24% | 8.76% | 9.16% | 6.75% | 1.66% | 2.28% | 4.68% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок IEVAX и GAOAX
Максимальная просадка IEVAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVAX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVAX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -29.02% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.95% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -29.02% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -29.02% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -7.61% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -6.01% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.20% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVAX и GAOAX
Columbia Global Value Fund (IEVAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IEVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVAX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.98% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 7.55% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 11.53% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.03% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 10.81% | +5.78% |