Сравнение IEV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IEV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.83% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и IWM
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IEV vs. IWM — Ранг доходности на риск
IEV
IWM
Сравнение IEV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.70 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.93 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.08 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IEV и IWM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и IWM
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и IWM
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -59.05% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.74% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -31.91% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -41.13% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -7.33% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -10.83% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.73% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и IWM
iShares Europe ETF (IEV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.44% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.36% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 14.48% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 23.18% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 22.54% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 22.99% | -4.41% |