Сравнение IEV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Europe ETF (IEV) и iShares Gold Trust (IAU).
IEV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 0.48% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.68% | 24.84% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IEV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.27% соответственно.
IEV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 8.96%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEV и IAU
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IEV vs. IAU — Ранг доходности на риск
IEV
IAU
Сравнение IEV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.90 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.33 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.72 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 9.95 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.90 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.26 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.90 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IEV и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и IAU
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 2.72% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEV и IAU
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -45.14% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -19.18% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -20.93% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -21.82% | -14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -11.71% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -15.98% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.23% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и IAU
Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 10.44% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 24.15% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 27.64% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.70% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 15.83% | +2.75% |